Hacer backtesting es aplicar las reglas de tu estrategia a gráficos históricos para ver cómo habría funcionado. No predice el futuro, pero te dice si tus reglas tienen alguna ventaja y qué rachas perdedoras debes esperar.
Paso 1: escribe reglas exactas
No se puede hacer backtesting de una intuición. Escribe las condiciones de entrada, la colocación del stop, el objetivo, la temporalidad, los mercados y el horario con la precisión suficiente para que otra persona tome las mismas operaciones.
Paso 2: recorre los gráficos
- Vuelve varios meses atrás en tu mercado y temporalidad principales.
- Avanza vela a vela, ocultando el futuro.
- Apunta cada operación que cumpla las reglas: fecha, entrada, stop, objetivo y resultado en R.
Paso 3: suficientes operaciones
Veinte operaciones no demuestran nada. Busca al menos 50, idealmente 100, en distintas condiciones de mercado (tendencia, rango, volatilidad).
Paso 4: lee los números
- Porcentaje de acierto y ganancia/pérdida media en R.
- Esperanza: (acierto × ganancia media) − (fallo × pérdida media).
- Racha perdedora más larga: ¿la aguanta tu riesgo por operación dentro de los límites diario y máximo?
Sesgos que evitar
- Sesgo retrospectivo: «esa me la habría saltado». Si cumplía las reglas, cuenta.
- Sobreajuste: cambiar las reglas hasta que el pasado parezca perfecto.
- Ignorar costes: incluye spread y comisión.