Cómo se calcula el lotaje de YM
Tamaño = riesgo en dólares ÷ (distancia del stop × valor por unidad). En YM, un tick vale $5.00 por contrato, así que un stop de 40 puntos cuesta $200.00 por contrato. $250 ÷ $200.00 = 1 contrato (redondeado hacia abajo al paso de 1).
El spread y la comisión suman algo de coste real a cada operación, por eso muchos traders redondean aún más abajo.
Las reglas de $25K en puntos de YM
Las reglas se fijan en dólares, pero tú miras el gráfico de YM. Esto es lo que puede moverse el precio en contra de una posición de 1 contrato antes de tocar cada límite:
- Futuros: objetivo $1,500 (300 puntos), pérdida diaria $750 (150 puntos), pérdida máxima $1,500 dinámica (300 puntos), siempre con 1 contrato.
- Con un riesgo del 1% por operación necesitas 3 pérdidas seguidas en el mismo día para tocar el límite diario del Futuros.
Tamaño máximo de posición en YM con $25K
Futuros: hasta 3 contratos
Cuándo se mueve más YM
Más activo en la apertura de Nueva York y con los datos macro de EE. UU. Reduce tamaño en esos momentos: más movimiento exige un stop más amplio, y con el mismo riesgo un stop más amplio significa menos contratos.